公司公告

中国金融期货交易所沪深300股指期权上市的相关通知2019-12-23 16:39:51

各位客户:
中国金融期货交易所将于2019年12月23日(星期一)起上市沪深300股指期权交易。
一、合约介绍
《中国金融期货交易所沪深300股指期权合约》
 
合约标的物 沪深300指数
合约乘数 每点人民币100元
合约类型 看涨期权,看跌期权
报价单位 指数点
最小变动价位 0.2点
每日价格最大波动限制 上一交易日沪深300指数收盘价的±10%
合约月份 当月,下2个月及随后3个季月
行权价格     行权价格覆盖沪深300指数上一交易日收盘价格上下浮动10%对应的价格范围
    对当月与下2个月合约:行权价格≤2500点时,行权价格间距为25点;2500点<行权价格≤5000点时,行权价格间距为50点;5000点<行权价格≤10000点时,行权价格间距为100点;行权价格>10000点时,行权价格间距为200点
    对随后3个季月合约:行权价格≤2500点时,行权价格间距为50点;2500点<行权价格≤5000点时,行权价格间距为100点;5000点<行权价格≤10000点时,行权价格间距为200点;行权价格>10000点时,行权价格间距为400点
行权方式 欧式
交易时间 9:30-11:30, 13:00-15:00
最后交易日 合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定假日顺延
到期日 同最后交易日
交割方式 现金交割
交易代码 看涨期权:IO合约月份-C-行权价格
看跌期权:IO合约月份-P-行权价格
上市交易所 中国金融期货交易所
 
二、上市交易时间
    沪深300股指期权合约自2019年12月23日(星期一)起上市交易。
三、上市交易合约
    沪深300股指期权首批上市合约月份为2020年2月(IO2002)、2020年3月(IO2003)、2020年4月(IO2004)、2020年6月(IO2006)、2020年9月(IO2009)和2020年12月(IO2012)。
四、限价指令每次最大下单数量
    沪深300股指期权合约限价指令的每次最大下单数量为20手。
五、手续费收取标准
    沪深300股指期权合约的手续费标准为每手75元,行权(履约)手续费标准为每手10元。交易所暂不收取沪深300股指期权合约的申报费。公司有权根据交易所手续费收取情况对手续费标准进行调整。
六、交易限额
    沪深300股指期权上市初期实施交易限额制度。自沪深300股指期权上市首日至2020年3月的第3个星期五(2020年3月20日),客户该品种日内开仓交易的最大数量为50手,单个月份期权合约日内开仓交易的最大数量为20手,深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为10手。自2020年3月的第4个星期一(2020年3月23日)至6月的第3个星期五(2020年6月19日),客户该品种日内开仓交易的最大数量为100手,单个月份期权合约日内开仓交易的最大数量为50手,深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为20手。
    深度虚值合约是指同一月份合约中,行权价格高于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以上的看涨期权合约和行权价格低于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以下的看跌期权合约。日内开仓交易的最大数量是指客户某一交易日某一品种、某一月份合约或某一合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。
    套期保值交易、做市交易的开仓数量不受此限。具有实际控制关系的账户组开仓数量合并计算,其标准与单个客户相同。客户单日在多个合约上达到交易所处理标准的,按照一次认定。
    客户第一次出现违反上述规定的情形,交易所将对其采取限制开仓5个交易日的措施。第二次出现,交易所将对其采取限制开仓10个交易日的措施。第三次及以上出现,交易所将对其采取限制开仓1个月的措施。情节严重的,按《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。
    交易所可以根据市场情况对本通知规定的具体标准、实施时间、相关措施等进行调整。
七、持仓限额管理
    同一客户某一月份沪深300股指期权合约单边持仓限额为5000手(在不同会员处持仓合并计算)。
八、合约询价
    客户对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。
    期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时,不得询价。
 
申报买价 当月合约报价价差 其余月份合约报价价差
小于10点 0.6点 1点
10点或以上,小于20点 1点 2点
20点或以上,小于50点 2.6点 4点
50点或以上,小于100点 5点 8点
100点或以上,小于250点 8点 15点
250点或以上,小于500点 15点 25点
500点或以上,小于1000点 30点 50点
1000点或以上,小于2000点 60点 100点
2000点或以上 120点 200点

特此通知

华鑫期货有限公司
2019年12月19日

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